Джон К. Халл: Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты (8-е издание)
К сожалению, на нашем сайте оплатить книги картой «єПідтримка» временно невозможно.
Книга посвящена рынкам деривативов и управлению рисками. Благодаря исключительно широкому охвату материала и продуманному стилю изложения она стала настольной книгой трейдеров и самым популярным учебником для колледжей. Сбалансированное сочетание строгости и доступности не требует от читателя никаких априорных знаний об опционах, фьючерсных контрактах, свопах и других производных инструментах.
В новое издание включены новая глава о секьюритизации и кредитном кризисе 2007 года, обсуждение централизованного клиринга, риска ликвидности и индексированных свопов овернайт, более подробное описание энергетических и других товарных деривативов, альтернативный вывод формулы Блэка–Шоулза–Мертона с помощью биномиальных деревьев, приложение, посвященное модели оценки стоимости капитала, примеры, демонстрирующие вычисление рисковой стоимости по реальным данным, новый материал о нотах с защитой вложенного капитала, разрывных и замкнутых опционах, скачкообразных процессах и приложениях моделей процентных ставок Васичека и CIR.
Для успешного освоения студентам достаточно первичных знаний по финансам, теории вероятностей и математической статистике. Книга будет полезна преподавателям, студентам, научным сотрудникам, биржевым аналитикам, финансистам и всем тем, кто работает на финансовом рынке.
Изучите производные финансовые инструменты по книге, ставшей настольным справочником для практиков и самым популярным учебником для студентов.
В восьмое издание было внесено ряд новшеств.
Новая глава о секьюритизации и кредитном кризисе 2007 года.
Обсуждение централизованного клиринга, риска ликвидности и индексированных свопов овернайт
Более подробное описание энергетических и других товарных деривативов
Альтернативный вывод формулы Блэка–Шоулза–Мертона с помощью биномиальных деревьев
Приложение, посвященное модели оценки стоимости капитала
Примеры, демонстрирующие вычисление рисковой стоимости по реальным данным
Новый материал о нотах с защитой вложенного капитала, разрывных и замкнутых опционах, скачкообразных процессах и приложениях моделей процентных ставок Васичека и CIR
| Производитель | Вильямс |
| Обложка | Твердая |
| Автор | Джон К. Халл |
| Количество страниц | 1072 |
| ISBN | 978-5-907144-35-4 |
| Жанр | Финансы и инвестиции |
Основные характеристики | |
| Производитель | Вильямс |
| Жанр | Финансы и инвестиции |
| Язык издания | Русский |
| Язык оригинала | Английский |
| Год издания | 2019 |
| Возрастное ограничение | 16+ |
| Обложка | Твердая |
| Тип бумаги | Офсетная |
| Иллюстрации | Черно-белые |
| Автор | Джон К. Халл |
| Переводчик | Дмитрий Клюшин |
| Формат | 70x100/16 |
| Размер | 170 x 240 мм |
| Количество страниц | 1072 |
| ISBN | 978-5-907144-35-4 |
| Рассрочка | Кредит, 4 месяца, 6 месяцев, 8 месяцев, 15 месяцев |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение товара без предварительного уведомления. Магазин не несет ответственность за изменения, внесенные производителем.
Цена на товар до момента фактической передачи товара покупателю может быть изменена продавцом в одностороннем порядке в зависимости от показателей, которые обусловливают цену товара (в т.ч. себестоимость товара, затраты продавца, изменение курса валют по отношению к гривне и т.д.).
